Previsão da volatilidade do índice IBOVESPA por redes neurais artificiais
Aluno: Gabriel Ogawa Cruz
Supervisor: Roberto Hirata Jr.
Resumo: A previsão de volatilidade é importante no contexto de administração de risco e apreçamento de opções no mercado financeiro. Embora ainda seja comum utilizar modelos de séries temporais para gerar tais previsões, esse trabalho explora o uso de uma Rede Neural Recorrente (RNN) com unidades de Long Short-Term Memory (LSTM) para gerar previsões do índice de ações Brasileiro, IBOVESPA.